Potencie a Sua Estratégia com os Mercados Globais de Commodities

As matérias-primas são matérias-primas ou produtos primários normalmente negociados nos mercados financeiros. Os exemplos incluem metais preciosos, recursos energéticos e produtos agrícolas.

Na ADFX, pode negociar matérias-primas como Contratos por Diferença (CFDs). Oferecemos negociação nas seguintes matérias-primas spot:

• Metais preciosos: Ouro spot, Prata spot
• Energia: Petróleo bruto spot, Gás natural spot

A negociação de CFDs de matérias-primas permite-lhe tirar partido das oportunidades de mercado sem as complexidades logísticas dos ativos físicos.

Na negociação de CFDs, as matérias-primas spot referem-se normalmente ao preço de negociação imediato, refletindo de perto os valores de mercado em tempo real para matérias-primas com mercados OTC ativos, como o ouro (XAU) e a prata (XAG).

No entanto, para matérias-primas sem um mercado spot centralizado (como o petróleo bruto WTI e o gás natural), os fornecedores de CFDs geralmente oferecem um preço “spot” sintético derivado algoritmicamente de contratos futuros. Isto significa que os preços podem diferir ligeiramente entre os fornecedores de liquidez, uma vez que cada um utiliza métodos e estratégias de ponderação únicos para derivar o seu preço indicativo.

Em contrapartida, as matérias-primas futuras têm um vencimento e uma data de entrega claramente definidos, com os preços a refletirem explicitamente as expetativas do mercado em relação à oferta, procura, custos de armazenamento e taxas de juro futuras.

Os preços das matérias-primas são influenciados por uma vasta gama de fatores, incluindo:

• Dinâmica da oferta e da procura
• Acontecimentos geopolíticos
• Condições meteorológicas e catástrofes naturais (especialmente para produtos energéticos e agrícolas)
• Relatórios de inventário e dados de produção
• Movimentos cambiais, especialmente o dólar americano

Tal como acontece com a negociação de CFDs de Forex, manter uma posição de CFD de matérias-primas durante a noite implica um custo de financiamento. Este reflete o custo de manutenção de posições alavancadas para além da sessão de negociação diária e é cobrado ou creditado dependendo da posição e do instrumento subjacente.
Para além dos swaps diários, é aplicado um swap triplo em dias específicos para contabilizar o período de rollover do fim de semana, quando os mercados estão fechados, mas os custos de financiamento ainda se aplicam:

• Para metais preciosos como o ouro (XAU) e a prata (XAG), os swaps triplos são cobrados à quarta-feira. Estes instrumentos seguem normalmente um ciclo de liquidação T+2, pelo que as posições mantidas durante a noite de quarta-feira são valorizadas para segunda-feira, cobrindo o período de fim de semana.
• Para outras matérias-primas, como o petróleo spot e o gás natural, o swap triplo é aplicado à sexta-feira. Estes instrumentos são derivados de estruturas de preços futuros, e as posições de sexta-feira acarretam o custo de manutenção até à abertura de segunda-feira.

Na nossa plataforma, os swaps aplicam-se a posições mantidas após as 23:59, hora do servidor, que opera em GMT+3 durante o horário de verão e em GMT+2 durante o horário padrão.